Optionsschein-Rechner
This calculator allows you to adjust different parameters and find out how they affect the fair value of a warrant as well as its risk characteristics, including omega, delta, vega, theta and gamma. Please note that the fair values generated are purely illustrative and do not reflect the current or future prices of the warrants. To find out how to read the changes in the risk characteristics, you can read the Guide to the Goldman Sachs Calculator.
Kurzbezeichnung eingeben oder Produkt suchen:
Goldman Sachs
RohstoffWKN: GW2V1P
ISIN: DE000GW2V1P4
Abst.zum Basispreis
- (-%)
Basispreis
140,00
Laufzeit
27.4.2027
Bezugsverhältnis
0,1
Parameter
Tage bis zur Fälligkeit
Kurs des Basiswerts
Aktuelle Indikation =
0,00
Volatilität (jährlich)
Aktuelle Indikation =
50,0
Wechselkurs
Aktuelle Indikation = 1,15
Ergebnisse
Hebel (Omega)
-
Delta %
0,00
Delta (EUR)
0,00 €
Vega (EUR)
0,00 €
Theta (EUR)
-
Gamma (EUR)
-
Fair Value :
0,00 €
Fairer Wert: Die Berechnungen beruhen auf dem Black-Scholes-Modell, wobei Zinsen und Finanzierungssätze, Dividenden und Emittentenkreditwürdigkeit nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass der von diesem Rechner ermittelte Fair Value nur zur Veranschaulichung dient und nicht den aktuellen oder zukünftigen Preis des Optionsscheins widerspiegelt.
Informationen zum Basiswert
Level (USD)-
Tägliche Veränderung-Seit vorherigem Schlusskurs
Der faire Wert (Fair Value) stellt den theoretischen Preis des Optionsscheins auf der Grundlage des vereinfachten Preismodells des Emittenten dar, wobei Zins- und Finanzierungssätze, Risikoaufschläge aufgrund des Ausfallrisikos der Emittentin und Dividendenzahlungen unter dem Basiswert nicht berücksichtigt werden.
Die Berechnungen des fairen Werts beruht auf dem Black-Scholes-Modell. Bitte beachten Sie, dass es verschiedene Modelle zur Berechnung des fairen Werts eines Optionsscheins gibt und die Ergebnisse dieser Berechnungen voneinander abweichen können.
Der von diesem Rechner ermittelte faire Wert dient lediglich der Veranschaulichung und spiegelt nicht den aktuellen oder zukünftigen Preis des Optionsscheins wider. Der tatsächliche Preis des Optionsscheins hängt auch von weiteren Faktoren ab, darunter die Marge des Emittenten, die Geld-Brief-Spanne und die anderen Faktoren (Zins- und Finanzierungssätze, Dividendenzahlungen und Aufschläge für das Emittentenrisiko).
Die Berechnungen des fairen Werts beruht auf dem Black-Scholes-Modell. Bitte beachten Sie, dass es verschiedene Modelle zur Berechnung des fairen Werts eines Optionsscheins gibt und die Ergebnisse dieser Berechnungen voneinander abweichen können.
Der von diesem Rechner ermittelte faire Wert dient lediglich der Veranschaulichung und spiegelt nicht den aktuellen oder zukünftigen Preis des Optionsscheins wider. Der tatsächliche Preis des Optionsscheins hängt auch von weiteren Faktoren ab, darunter die Marge des Emittenten, die Geld-Brief-Spanne und die anderen Faktoren (Zins- und Finanzierungssätze, Dividendenzahlungen und Aufschläge für das Emittentenrisiko).