www.gs.de wird geladen...
Hotline 0800 / 674 63 67
    /detail/DE000GS0J2F9-open-end-zertifikat-auf-dax-performance-index/en/detail/DE000GS0J2F9-open-end-zertifikat-auf-dax-performance-index/at/detail/DE000GS0J2F9-open-end-zertifikat-auf-dax-performance-index

Open-End-Zertifikat auf DAX® (Performance Index)

WKN: GS0J2F
ISIN: DE000GS0J2F9
Letzter Stand: 19:59:54 (20.09.2019)
KID
Geld (Vol.)
Brief (Vol.)
Änderung (Geld)
120,09 EUR
1.000
120,94 EUR
1.000
-0,24%
20.09.2019
12.468,01 EUR
0,08%
20.09.2019

Hinweis zum Sekundärmarkt:
Der Primärmarkt für dieses Produkt ist beendet. Das Produkt wird nur noch im Sekundärmarkt gehandelt.

Chart

Stammdaten

Das Bezugsverhältnis gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Finanzinstrument bezieht. Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 bezieht sich ein Finanzinstrument auf einen Basiswert, bei einem Bezugsverhältnis 10:1 auf ein Zehntel eines Basiswerts, bei 100:1 auf ein Hundertstel eines Basiswerts. Umgekehrt dargestellt, spricht man von einem Bezugsverhältnis von 1, 0,1 oder 0,01.

Bezugsverhältnis
0,0096687844
Akt. Managementgebühr
0,50% p.a.
Akt. Quantogebühr
0,00% p.a.

Bei der Ausübungsart von Derivaten wie Zertifikaten und Hebelprodukten unterscheidet man meist zwischen europäischer und amerikanischer Ausübungsart. Das bedeutet, dass der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht entweder während der gesamten Laufzeit (amerikanische Ausübungsart) oder nur am Ende der Laufzeit (europäische Ausübungsart) ausüben kann.

Daneben gibt es die sogenannte Bermuda Ausübungsart, bei der der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht an bestimmten Tagen während der Laufzeit ausüben kann.
Ausübungsart
Amerikanisch

Die European Structured Investment Products Association (EUSIPA) ist die Dachorganisation der nationalen Derivateverbände in Europa. Sie vertritt die Interessen der Zertifikatebranche und veröffentlicht u.a. die „Derivative Map“, eine Übersichtstabelle zu den wichtigsten derivativen Investmentprodukten. 

Eusipa-Kategorie
Tracker Certificates (Participation Products)
Garantie (S&P/Moody's)
The GS Group, Inc. (BBB+/A3)

Verbriefte Derivate wie Zertifikate und Hebelprodukte werden als Inhaberschuldverschreibungen begeben. Der Anspruch auf die Rückzahlung am Fälligkeitstag besteht gegenüber Gesellschaften der Goldman Sachs Gruppe (Goldman Sachs). Es besteht die Gefahr, dass Goldman Sachs bis zum Fälligkeitstag zahlungsunfähig wird. Das bedeutet, dass der Anleger nicht wie vereinbart die Rückzahlung erhält. 

In diesem Fall entsteht dem Anleger ein Verlust, möglicherweise sogar ein Totalverlust. Dieses Risiko nennt man Emittentenrisiko. Gegen dieses Emittentenrisiko existiert keine Absicherung, weil für Zertifikate und Hebelprodukte keine Einlagensicherung besteht.
Bonitätsrisiko
Ja

Kennzahlen (20:13:42)

AbsolutRelativ

Mit Spread, auch als Geld-Brief-Spanne bezeichnet, ist die Spanne zwischen Geldkurs und Briefkurs gemeint. Kauft ein Anleger ein Wertpapier, zahlt er den höheren Briefkurs. Verkauft er ein Wertpapier, erhält er den niedrigeren Geldkurs.

Spread
0,85 EUR
0,70%

Um die Spreads (Geld-Brief-Spannen) einzelner Wertpapiere vergleichen zu können, bereinigt man sie um das Bezugsverhältnis, indem man den absoluten Spread durch das Bezugsverhältnis teilt.

Mehr Informationen zum homogensierten Spread finden Sie im Expertenrat vom Mai 2006.
Spread hom.
87,91 EUR

Handelsinformationen

Goldman Sachs stellt grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen für alle seine Produkte börsentäglich laufend handelbare An- und Verkaufspreise bereit. Anlageprodukte werden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gehandelt. Für Hebelprodukte variieren die Handelszeiten abhängig vom jeweiligen Basiswert zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.

Handelszeiten
Erster Handelstag
03.04.2006
Ausgabekurs
58,90 EUR

Wenn Sie dieses Produkt heute kaufen, wird das Wertpapier Ihrem Depot an diesem Tag gutgeschrieben und das Geld abgebucht. Diese Angabe geht von einem Abwicklungszeitraum von „T+2“ aus, welcher in den meisten Fällen als Standard verwendet wird.

Nächstes Settlement
24.09.2019
Letzter Bewertungstag
Open End
Handelspartner
Direkthandelspartner
Börse Stuttgart
Börse Stuttgart
Börse Frankfurt
Börse Frankfurt
Mindesthandelsgröße
100 Open-End-Zertifikat

Risikokennzahlen

Risikokennzahl (VaR)
Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
* gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
VaR 10 Tage
738,35 EUR

Risikokennzahl (VaR)
Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
* gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
VaR 250 Tage
3.159,30 EUR
© Copyright 1998 - 2019 Goldman Sachs International | wallstreet:online AG
Diese Seite wurde in 0.134 Sekunden erzeugt.